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协会新闻

    港湾大讲堂—量化培训课圆满结束

    时间:2019-04-29    点击:
            由浙江省国际对冲基金人才协会指导,申万宏源期货和MC联合主办的量化培训课于4月27日在广孚联合国际中心12楼钱塘江金融港湾金融科技实验室成功举办。本次活动针对培训人员是一次量化交易的交流,由活动承办方宏源期货杭州营业部提供技术支持,在课程中由讲师手把手教学员写自己的第一支交易策略,并共同学习经典量化策略。
            会议首先,由宏源期货杭州营业部机构部领导向参加培训学员致欢迎辞,并介绍了浙江省国际对冲基金人才协会以及钱塘江金融港湾金融科技实验室,并表示往后会与协会有更多更深入合办活动的机会。
            第一位演讲嘉宾——毕业于清华大学物理系,系台湾大学应用物理所,艾扬软件量化讲师,期权交易者学会上海分会会长。陈竑廷总经理通过一段投资心得和大盘分析阐述做程序化交易的优势。
            通过系统量化交易展示,向学员展示如何进行策略开发调试、参数优化、分析回测绩效报告自动交易设定、账号设定。通过现场实操进行快速上手自动化交易的练习。
            同时通过价格关卡、线性转折、交叉比较、权重评分、通道偏差、形状颜色等情况向学员展示常见的策略开发。
            阐述后,陈竑廷总经理与学员有精彩的讨论,来宾表示受益匪浅。
     

     
            上海明汯投资-量化经理吴萧先生给大家分享了包括均线型交易策略(平滑突变价格点)、突破性交易策略(价格区间突破)、回归性交易策略(指标区间摆动)、高频交易策略(盘口挂单分析)在内的典型交易策略类型,通过人工智能和程序量化,用科学的方法进行客观化投资,避免贪婪和恐惧的人性弱点,追求精确,追求极致。
            吴萧先生还介绍了交易策略如何回测,通过数据清洗(回测精度.tick,分钟,HOT数据,指数数据)、滑点估计(重点,也是核心难点.关联词:交易手数,下单方式(市价单/限价单))、Bar 内交易,未来函数、策略参数设计(参数过多易进入过拟合陷阱.)、 参数优化方式(逻辑取值/样本区验证区取值/窗格取样)、资金管理等方式进行交易策略的回测,确保回测在最大程度上和未来实盘表现一致。最后指导学员如何进行实盘策略上线后的运营与维护。
     

     
            分享完,在场多位来宾与吴萧先生有着倾心交谈,互相表述自己的见解和疑问,并向两位讲师表示敬佩。
            至此,本期量化培训课程完美结束。在场学员表示收获颇丰,十分感谢对冲基金人才协会、宏源期货以及金融科技实验室组织的公益培训课,并愿意继续参加下次活动,对冲基金人才协会与宏源期货也共同表示以后将会举办更多更好的活动,普惠教育广大投资者。
     
     
    浙江省国际对冲基金人才协会
    2019年4月29日




     
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