设为首页 | 收藏本站
协会新闻

    2018年首届中国“港湾杯” 策略交易大赛

    时间:2018-05-15    点击:

    首届中国“港湾杯”策略交易大赛

     

    考试公告

     

     

     

    大赛背景

            随着国内证券市场的成熟与发展,金融衍生品不断丰富,市场复杂程度日益提升,以个人主观判断为主的传统投资面临巨大挑战。量化投资具有客观性和纪律性,以其稳定的收益与高效的风控,正日益受到国内外投资者的重视与追捧,发展势头迅猛。据统计,2017年量化基金规模目前已超3500亿,年均增速可达37%。

           量化领域的高速增长背后离不开科学投资理念的传播与优秀人才的培养。因此,浙江省对冲基金人才协会、西安金融商务区管理办、国信证券股份有限公司、高等教育出版社,以及国内众多知名高校共同发起本次大赛,旨在向广大投资者传递科学理性的投资理念,激发大学生创新意识并提升创新实践能力,挖掘和培养有志于从事量化金融的优秀人才,促进中国量化金融产业的发展。

           同时为推进钱塘江金融港湾建设,构建财富管理产业链和新金融生态圈,打造财富管理和新金融创新中心。省政府办公厅提出搭建多领域产业与金融对接平台,推动金融机构与政府间、金融机构与企业间、金融机构间的交流合作。鼓励和支持高校与金融机构、金融企业合作共建创新平台,促进金融创新成果转化。

           为了进一步落实省委省政府关于建设浙江省本地金融人才环境,引进和培养资产管理行业人才,配合省委省政府关于打造钱塘江金融港湾,培养学生的金融学习兴趣,提升专业技能,特开展相关金融竞赛活动,为金融行业持续不断地输送金融储备人才。

    战略定位

     

             (一)唯一性:浙江省乃至全国唯一集合政府、全国高校、企业以及社会人团体力量,跨界协作人才培养选拔、体现权威性、公信力和公益性。

    (二)开放性:面向全国各高校各专业有志于金融行业发展的青年,在岗有金融志愿的从业人员帮助实现金融梦想,助力开创金融未来。

                        专业性:集合业界实力,系统的全方位金融人才评测、选拔、培育体系,助力杭州金融,钱塘江金融高地建设。

    赛程安排

             (一)报名阶段:2018年7月-2018年10月12日

                 参赛者可通过大赛指定网站和报名入口进行竞赛报名

     

              (二)热身赛:2018年9月10日-2018年10月12日

                 为期1个月,规则与正式比赛一致,将设置热身赛相关奖项

                 官网将每天更新热身赛排行榜,但该阶段表现不计入赛季总成绩

     

              (三)正式比赛:2018年10月15日-2019年1月4日

                 为期3个月,根据账户收益和风控表现,分设周期奖项及全赛季奖项

                 官网将每天更新大赛排行榜

     

              (四)获奖公示:2019年1月7日

                   公布比赛结果,进行颁奖

    参与机构

    • 主办单位:浙江省对冲基金人才协会

    • 联合主办国信证券股份有限公司

    • 支持单位西安金融商务区管理办高等教育出版社

    • 参与高校:复旦大学哈尔滨工业大学西安交通大学厦门大学中央财经大学华南理工大学湖南大学、浙江工业大学、浙江大学、工商大学、浙江财经大学、杭州师范大学

     

    赛制说明

    本次大赛分为专业实盘组与模拟组,其中模拟组又分为个人模拟组与团队模拟组。

    (一)专业实盘组:

    本组参赛者为专业个人投资者或私募机构,通过真实账户进行实盘策略交易,参赛资金起点为3万。

    1. 参赛对象:(1)以公司名义开立的机构户(注:不含私募基金产品户);(2)符合大赛交易平台适当性管理要求的个人客户。

    2. 交易平台:国信TradeStation平台(EasyLanguage语言)。

    3. 投资范围:沪深两市交易所及期货交易所上市交易的 A 股、ETF和衍生品 (包含金融期货、商品期货和ETF期权) 、国债逆回购和场内货币基金。

    4. 策略类型:专业实盘组不限定具体策略类型,投资品种可自行选定。参赛选手在报名时需指定纳入业绩统计的账户,一经确认不得更改。

    5. 评分规则:对每位参赛者,根据所指定纳入业绩统计的账户类型,以其股票、期货、期权账户累计净值的综合得分进行排名。各项指标计算方法如下表所示:

    指标

    计算方式

    综合得分

    期间收益率得分×70% + 最大回撤率得分×30%

    账户净值

    采取开放式基金累计净值法计算

    期间收益率

    得分

    ①期间收益率=(期末账户净值-期初账户净值)/期初账户净值;

    ②名次:期末账户的期间收益率在该组的排名;

    ③得分=(期间收益率/该组期间收益率最大值)*100*30%+((n+1—名次)/n*100)*70%

    最大回撤率

    得分

    ①最大回撤率= max【(第i日账户净值-第j日账户净值)/第i日账户净值】,其中j>i;

    ②名次:期末账户的最大回撤率在该组的排名;

    ③得分=((n+1—名次)/n*100)*70%- (最大回撤率/该组最大回撤率的最小值)*30%

     

    (二)个人模拟组:

    本组参赛者以个人形式参赛,将根据不同策略类型分组竞赛,分组包括:股票多头策略组、CTA策略组、市场中性策略组。参赛者在高仿真模拟交易平台进行交易操作,交易规则与真实市场相同,交易行情与真实市场同步。

    1. 参赛对象:对策略交易感兴趣的高校研究生及本科生、或其他个人爱好者。

    2. 交易平台:国信TradeStation平台(EasyLanguage语言)、国信iQuant平台(Python语言)。

    3. 投资范围:沪深两市交易所及期货交易所上市交易的 A 股、ETF和衍生品 (包含金融期货和商品期货) 、国债逆回购和场内货币基金,对于各策略类型有特定要求(见下文)。

    4. 策略类型:参赛者在报名时需选择三类策略组别的其中一类,一经确认不得更改,具体说明如下:

    策略组别

    策略要求

    股票多头策略组

    (1)只提供股票模拟账户,只允许投资于沪深两市上市的A股股票;

    (2)不允许投资于S、ST、*ST、S*ST以及SST类上市公司股票;

    (3)连续涨停的新股或复牌股票不可投;

    (4)主动建仓或调仓时,单只个股仓位占比不得高于10%;

    CTA策略组

    (1)只提供期货模拟账户,只允许投资于上海、大连、郑州三大商品期货交易所和中国金融交易所的期货品种;

    (2)不允许投资于沪深两市上市的A股股票。

    市场中性策略组

    (1)同时提供股票和期货的模拟账户,可投资于沪深两市上市的A股股票和中国金融交易所的股指期货品种;

    (2)不允许投资于S、ST、*ST、S*ST以及SST类上市公司股票;

    (3)连续涨停的新股或复牌股票不可投;

    (4)主动建仓或调仓时,单只个股仓位占比不得高于10%;

    (5)以每日收盘后的持仓进行统计,多空风险敞口皆不得高于20%。

    其中,风险敞口=(证券持仓市值+股指期货合约价值)÷账户总资产。股指期货合约价值计算中,多头为正,空头为负;账户总资产=证券账户总资产+期货账户客户权益。

    5. 评分规则:对每位参赛者,根据其所在的策略组别,以其股票、期货账户累计净值的综合得分进行排名(注:模拟组不含期权交易,股票账户的初始资金为2000万元,期货账户的初始资金800万元)。各项指标计算方法与专业实盘组相同,请参照上文。

     

    (三)团队模拟组:

    本组仅面向国内高校师生,在1名高校指导老师带领下,由5名已参加个人模拟组的学生组队参赛,其中每个参赛队伍的5名学生有且仅有2名运用股票多头策略、2名运用CTA策略、1名运用市场中性策略。团队成绩由5名学生的综合表现决定。

    1. 参赛对象:对策略交易感兴趣的高校师生。

    2. 交易平台、投资范围及策略类型同个人模拟组。

    3. 评分规则:对每支参赛队伍,以该团队5名学生等权平均总体净值的综合得分进行排名。各项指标计算方法与专业实盘组相同,请参照上文。

    4. 说明:团队模拟组不设置热身赛,每个参赛队伍中的5名学生同时也各自参加对应策略组的个人模拟组竞赛。

    奖项设置

    大赛组委会为优秀参赛者设置了丰富的奖项,不仅将为获奖者颁发荣誉证书,而且将予以现金奖励,总奖金池达人民币100余万元。此外,还有更多奖励措施,具体说明如下:

    (一)专业实盘组

    根据参赛者综合得分的排名:

    每月设置月冠军、月亚军、月季军各1名(包括热身赛与正式比赛,共计4个月)

    全赛季设置总冠军1名、亚军2名、季军3名(热身赛阶段的表现不计入全赛季总成绩)

    大赛奖励:

    获奖选手将获得丰厚的奖金和大赛组委会颁发的荣誉证书。

    此外,符合条件的专业实盘组选手还可获得:

    1)国信证券种子基金跟投,成立私募基金产品的机会;

    2)私募基金产品孵化,由国信证券引入代销的机会;

     

    (二)个人模拟组

    个人模拟组按策略类型分为3个组别,3个组别分别设置对应奖项。根据各分组参赛者综合得分的排名:

    每周设置各分组周冠军1名(热身赛与正式比赛,共计16周)

    每月设置各分组月冠军、月亚军、月季军各1名(热身赛与正式比赛,共计4个月)

    全赛季设置各分组总冠军1名、亚军2名、季军3名(热身赛阶段的表现不计入全赛季总成绩)

    大赛奖励:

    获奖选手将获得丰厚的奖金和大赛组委会颁发的荣誉证书。

    此外,优秀选手还可获得国内知名金融机构的实习机会和全职Offer。

     

    (三)团队模拟组

    根据参赛队伍综合得分的排名,将面向指导老师:

    每月设置月冠军、月亚军、月季军各1名(仅正式比赛,共计3个月)

    全赛季设置总冠军1名、亚军2名、季军3名

    大赛奖励:

           获奖指导老师将获得丰厚的奖金和大赛组委会颁发的荣誉证书。

    竞赛培训

             本次大赛提供丰富多样的线上、线下培训课程:

    线上培训:

    1) 国信量化课堂在线学习网站:面向高校师生的门户网站,提供《程序化交易初级教程》和《程序化交易中级教程》两本教材中丰富的实际案例、学习材料与PPT课件。

    2)“交易智高点”在线互动培训:每周二、四晚20:00-21:30,无论你是交易新手还是专业玩家,交易工具、实战应用、量化知识持续开讲,加入“国信交易智高点”QQ群即可听课(群号:513950778)。

    3)大赛微信群:指导老师可建立以学校为单位的大赛专用微信交流群,可提供资深专家在线指导答疑,搭建资料分享、策略讨论的沟通交流平台。

    4)国信量化平台官方网站:更多资讯和培训材料,还可访问国信TradeStation平台和国信iQuant平台官方网站。

    线下培训:

    1)高校专题讲座:在重点参赛高校举办专题讲座,讲解量化交易知识、大赛规则及学习方法,激发学生兴趣。

           (2)师资培训班:2018年7月下旬,将面向高校骨干教师组织量化投资策略及量化平台教学的师资培训班。

    大赛平台简介

           大赛将采用国信TradeStation平台与国信iQuant平台进行策略的编写、调试和交易。

           1)国信TradeStation平台

           国信TradeStation平台是一款由国信证券和美国TradeStation公司联手打造的专业交易平台,支持股票、融资融券、股指期货、商品期货、期权、港股通多品种交易。平台内置快捷的下单工具、止盈止损等高级订单、完备的策略回测和自动化交易功能;同时自带编程语言“EasyLanguage”,支持自主开发策略、交易应用等,实现个性化的交易想法。

           2)国信iQuant平台

    国信iQuant平台是一款基于Python语言的策略研发平台。平台可自由获取海量金融大数据,内置策略回测和自动化交易功能,更提供高仿真模拟交易。Python开发环境可支持数据分析、机器学习等库函数,充分满足交易爱好者量化投研与策略交易的需求。

    组织架构

           大赛的组织机构由大赛组委会和专家委员会构成。组委会成员由各主办单位组成;专家委员会成员由国内知名高校学者、证券与私募行业专家等组成。

    参赛须知

           1. 专业实盘组选手应以本人或所在机构的名义在国信证券开立证券账户,并使用自有资金参加实盘竞赛,所涉及的交易费用、盈利与亏损均与大赛组委会无关;

           2. 为评定成绩排名,选手须允许大赛组委会将选手的成绩和交易情况在比赛官网或相关渠道公布(仅模拟交易公布,实盘交易不公布具体持仓与交易数据);

           3. 所有奖金均为税前金额,税项由获奖者个人承担,大赛组委会代扣代缴后发放;

           4. 选手必须遵守相关法律、法规、政策及大赛规则的规定,主办方发现或有人举报,经核实后认为选手确有利用交易系统漏洞获利、舞弊行为或操纵市场等嫌疑,将取消选手参赛及获奖资格,由此产生的一切后果由选手承担;

           5. 大赛组委会对于由不可抗力因素或非主办方所能控制的情况导致的风险、系统故障或由于网络问题所导致的风险、系统故障等对参赛者收益及排名的影响不作担保;

           6. 大赛组委会有权根据实际情况对大赛流程、规则、奖项、说明等进行修改或取消,最终解释权归大赛组委会所有。

     

    END



     

  • 上一篇:港湾大讲堂之量化投资策略研讨会
  • 下一篇:走进上市公司(一)省人才协会率浙工大量化系参观浙江大华科技股份